期货期权相关计算公式

摘要:期权相关计算公式都在这里 一、账户风险度 风险度=持仓保证金÷客户权益×100% 我司对客户在不同 期货交易 所的未平仓合约统一计算风险。 二、客户权益 客户权益=上日权益+当日入金......

期权相关计算公式都在这里

一、账户风险度
风险度=持仓保证金÷客户权益×100%
我司对客户在不同期货交易所的未平仓合约统一计算风险。
二、客户权益
客户权益=上日权益+当日入金–当日出金–手续费+平仓盈亏+持仓盈亏+期权执行盈亏–上次质押(昨质押金额)+质押金额(今日质押金额)+期权当日权利金收支
三、持仓保证金
持仓保证金=期货持仓保证金+商品期权卖方持仓保证金+股指期权卖方持仓保证金
客户按照我司规定的保证金标准交纳持仓保证金,用于结算和保证履约。
其中:
(1)商品期权
(每手)商品期权卖方持仓保证金=max(权利金+标的期货合约保证金-期权虚值额*0.5,权利金+标的期货合约保证金*0.5)
其中,
看涨期权的虚值额=Max(期权合约行权价格-标的期货合约结算价,0)×标的期货合约交易单位;
看跌期权的虚值额=Max(标的期货合约结算价-期权合约行权价格,0)×标的期货合约交易单位。
(2)股指期权
(每手)股指看涨期权卖方保证金=(合约当日结算价*合约乘数)+max(标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数*标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数)
股指看涨期权虚值额=max((行权价格-标的指数当日收盘价)*合约乘数,0)
(每手)股指看跌期权卖方保证金=(合约当日结算价*合约乘数)+max(标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数*合约行权价格*合约乘数*合约保证金调整系数)
股指看跌期权虚值额=max((标的指数当日收盘价-行权价格)*合约乘数,0)
其中,股指期权合约的保证金调整系数、最低保障系数以当日公司网站公告为准。

 

四、商品期权行权所需的资金
商品期权行权所需的资金=标的期货合约保证金+行权手续费+期权虚值额
五、股指期权行权条件
交易所对符合下列行权条件的买方持仓自动行权:
1)买方已提交行权最低盈利金额,行权条件为:
实值额>max(行权最低盈利金额,交易所行权(履约)手续费)
2)买方未提交行权最低盈利金额,行权条件为:
实值额>交易所行权(履约)手续费 

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